084 建立風控防火牆

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    主控台右上角的紅色彈窗終於熄滅,但陳帆沒有鬆開鍵盤。他盯著剛剛歸檔的S級事件日誌,手指在回車鍵上方停頓兩秒,隨後敲下一條新指令:“啟動合規係統初始化流程。”
    “開始了嗎?”周婷抬頭,指尖還停留在情緒指數曲線圖的最後一個數據點上。
    “從現在起,每一步操作都要經得起審查。”陳帆聲音不高,卻讓整個實驗室的節奏變了,“我們不能再靠‘感覺’做事了。”
    李陽從模擬器前轉過身,屏幕上剛跑完的壓力測試結果還沒關閉。“你是說,要把所有策略、交易、參數調整都變成標準文檔?”
    “不隻是文檔。”周婷已經調出一個新的架構圖,“是建立規則引擎。我把上次預警中涉及的所有決策節點拆解出來,梳理出十八項核心監控指標——持倉集中度、資金流向異常、關聯賬戶識別、單一品種敞口限額……每一項都會設定閾值,自動觸發預警和報告生成。”
    張遠放下手中的草稿本,上麵還記著幾條做空渠道的可行性分析。“也就是說,以後哪怕我想臨時加一筆融券,也得先過係統這一關?”
    “對。”陳帆點頭,“執行前必須經過合規校驗節點。如果觸發紅燈,交易凍結,需要雙人複核才能放行。這不是限製,是保護。”
    李陽站起身走到主控台旁,看著周婷展示的界麵原型。“那數據源呢?我們現在用的很多信息還是手工錄入,曆史記錄也不完整,監管來查怎麽辦?”
    “這正是我們要補的第一塊短板。”周婷打開一個待辦清單,“我已經把三年來的操作日誌全部導出,對照證監會最新的自查要求做了字段映射。缺失的關鍵信息,比如交易動機說明、風險評估依據、審批留痕,都需要補全。”
    張遠苦笑一聲:“我那會兒記筆記隻是為了自己看得懂,哪想到還能拿來應付檢查。”
    “但現在它必須能被別人看懂。”陳帆說,“而且要經得起追問。誰在什麽時間,基於什麽數據,做出什麽決定,理由是什麽——每一個環節都要閉環。”
    周婷隨即啟動了第一輪數據補錄程序。張遠翻出自己保存的紙質筆記和舊U盤,開始一條條核對上傳。李陽則著手重構數據流路徑,將原有的風控模塊與新合規係統打通,確保所有指令在執行前必須通過校驗層。
    時間一點點推進,終端屏幕不斷跳出新的進度提示。淩晨三點十七分,係統首次嚐試生成完整的《季度合規自查報告》。
    “失敗了。”李陽皺眉,“缺了兩組原始報價數據,導致資產分布統計無法完成。”
    “哪一段?”周婷立刻追問。
    “2001年6月到8月,有四十七筆場外協商交易,當時沒錄時間戳和對手方編號。”
    “我去翻備份。”張遠起身走向資料櫃,取出一個貼著標簽的硬殼文件夾,“我記得那次調整是因為係統升級,中間半個月是人工台賬。”
    他一頁頁對照,逐條補錄。周婷同步優化規則引擎的容錯機製,允許係統在非關鍵字段缺失時仍能生成主體報告,並自動標記待補充項。同時,她加入了操作者ID綁定和時間戳水印功能,防止後續篡改。
    五點零九分,第二次生成嚐試開始。
    所有人圍在主控屏前。進度條緩慢推進,一頁頁內容自動生成:資產配置明細、風險敞口匯總、利益衝突排查表、壓力測試結果歸檔……
    “成功。”李陽輕聲說。
    屏幕上跳出綠色對勾,一份六十七頁的PDF文件完整生成,格式完全符合監管報送標準。
    “真比考注冊會計師還難。”李陽靠在椅背上,揉了揉眼睛。
    “但這隻是第一步。”陳帆指著左側一塊空置的副屏,“接下來,我們要把它常態化。這塊屏,專門用來顯示實時合規狀態。”
    周婷立即接入監控模塊。幾分鍾後,主控台左側亮起一片綠光——十八項指標全部處於安全區間,動態評分穩定在92.3分。
    “看起來沒問題。”張遠說,“可這樣一來,反應速度會不會變慢?尤其是市場突變的時候,多一道審批,可能就錯過了窗口。”
    “第75章的數據泄露,就是因為權限開放太隨意。”陳帆調出一段錄像,畫麵裏是一次未經授權的跨賬戶調倉操作,“還有第79章模型漏洞暴露時,我們連是誰改了參數都說不清。那時候沒人覺得有問題,直到出了事。”
    房間裏安靜下來。
    “所以現在不是怕監管來找麻煩。”陳帆繼續說,“是怕我們自己失控。真正的自由,來自於清晰的邊界。”
    李陽沉默片刻,點頭:“我同意。但能不能設置分級響應?比如,普通交易自動通過,隻有觸及紅線才彈審批?”
    “已經在設計了。”周婷打開權限管理界麵,“日常操作走快速通道,但一旦涉及**險行為,比如大額跨戶劃轉、非常規杠杆使用、敏感時段調倉,就必須雙人確認。”
    “還要加上追溯功能。”張遠補充,“每次修改規則,都要留版本記錄。誰改的,什麽時候改的,改之前什麽樣,全都存檔。”
    “已經內置了。”周婷說,“每次更新都會生成哈希值,不可逆,也無法刪除。”
    陳帆看了眼時間,六點十二分,天光未明,但實驗室裏的氣氛已完全不同。
    “那就切換吧。”他說,“正式啟用‘合規優先’模式。”
    周婷輸入最終指令。係統短暫重啟,所有服務重新加載。幾秒鍾後,主控台發出一聲輕微提示音,左側監控屏常亮綠色,右下角顯示“運行狀態:合規校驗已激活”。
    “從這一刻起,”陳帆說,“我們的每一次出手,都有據可查,有跡可循。”
    李陽重新打開交易終端,嚐試提交一筆模擬融券申請。係統瞬間彈出校驗框,掃描持倉結構後自動放行。
    “通過了。”他說。
    張遠試了一筆超限指令,試圖將某藍籌股空頭倉位提高到警戒線以上。係統立即凍結操作,彈出紅色警告,並提示需主管及風控雙簽。
    “卡住了。”他笑了笑,“確實管得住。”
    陳帆走到窗邊,外麵城市還未完全蘇醒,遠處高架橋上有早班車輛駛過。他看了一會兒,轉身回到主位。
    “這不是終點。”他說,“這隻是讓我們能走得更遠的基礎。”
    周婷正在整理最後一批測試文檔,神情專注。李陽重啟服務集群,命令行滾動著綠色的成功提示。張遠靠在椅背上閉目養神,桌上攤著寫滿批注的監管條例打印稿。
    突然,主控台發出一聲短促警報。
    所有人睜眼。
    左側合規屏上,第三項指標“關聯交易識別”由綠轉黃,隨即跳出一條提示:“檢測到兩賬戶間高頻對倒行為,模式相似度達87%,建議核查。”
    “不是我們做的。”李陽迅速調取交易流,“是外部信號。”
    “可能是測試殘留。”周婷準備手動標注為誤報。
    陳帆卻抬手製止。
    他盯著那條記錄,目光落在時間戳上——06:43:17,精確到毫秒。
    這個時間,他們還沒有開始實盤操作。